引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

雙對(duì)數(shù)模型中的斜率表示因變量對(duì)自變量的彈性。

任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的2R都是可以比較的。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。

線性回歸模型意味著變量是線性的。

判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。