在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。

杜賓—瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。