計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的基本步驟。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

異方差問(wèn)題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無(wú)效的。

給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。

在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明（）