協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）