協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）