A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
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A.使用錯(cuò)誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價(jià)格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計(jì)太復(fù)雜
A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
A.無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票之系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好
D.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率
A.漂移項(xiàng)
B.隨機(jī)項(xiàng)
C.方差項(xiàng)
D.噪聲項(xiàng)
A.增量之間相互獨(dú)立
B.增量服從正態(tài)分布
C.增量之間具有相依性
D.增量服從t分布
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）