投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。