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A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
A.使用錯(cuò)誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計(jì)太復(fù)雜
A.到期期限
B.紅利
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票之系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好
D.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率
最新試題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）