單項(xiàng)選擇題哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）

A.幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.普通布朗運(yùn)動(dòng)
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)
D.馬爾科夫隨機(jī)過(guò)程


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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜

3.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

4.單項(xiàng)選擇題哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

A.有無(wú)發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價(jià)格是否公開(kāi)

5.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

A.期權(quán)買(mǎi)方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利
B.期權(quán)賣(mài)方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
C.期權(quán)買(mǎi)方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利