判斷題可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
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2.判斷題采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
3.單項選擇題一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
4.多項選擇題造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復(fù)雜
5.多項選擇題除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
A.到期期限
B.紅利
C.無風險利率
D.標的資產(chǎn)價格波動率
最新試題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題