關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

最重要和最常見(jiàn)的互換種類有哪些？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）