單項選擇題投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
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1.單項選擇題哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
A.幾何布朗運動
B.普通布朗運動
C.標準布朗運動
D.馬爾科夫隨機過程
2.多項選擇題某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
3.單項選擇題關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
A.提前執(zhí)行美式看漲期權可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權可能是明智的
C.同等條件下，美式期權比歐式期權貴
D.同等條件下，美式期權比歐式期權便宜
4.單項選擇題哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
A.標的資產市場價格
B.期權的行權價格
C.標的資產價格的波動率
D.無風險利率
5.單項選擇題哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價格是否公開
最新試題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題