關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）