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問答題
【計算題】假設(shè)投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數(shù)期貨合約來套期保值，目前指數(shù)為1000點，股票組合價格波動的月標(biāo)準(zhǔn)差為2.4，SP500指數(shù)期貨價格波動的月標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者間的相關(guān)系數(shù)為0.6，請問如何進(jìn)行套期保值操作？（注：指數(shù)的一個點代表250美元）
答案：
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問答題
【簡答題】請說明產(chǎn)生基差風(fēng)險的情況，并解釋一下觀點：“如果不存在基差風(fēng)險，最小方差套期保值比率總為1”。
答案：
當(dāng)期貨標(biāo)的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時，會產(chǎn)生基差風(fēng)險。
