杜賓—瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。

任何兩個計量經(jīng)濟模型的2R都是可以比較的。

引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

線性回歸模型意味著變量是線性的。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。