關于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。

有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。

下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。

甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。

A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。

甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。

計算該組合的期望報酬率；

判斷A和B方案哪個好？

如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1，計算組合的標準差；

關于方差、標準差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。