ABC公司有A和B兩個投資機會，假設(shè)未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：
【要求】
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A.無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計通貨率提高時，證券市場線向上平移
C.投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標準差為18％
B.甲投資人的期望報酬率20％
C.甲投資人的期望報酬率22.4％
D.甲投資人的標準差為28％
A.最低的預(yù)期報酬率為6％
B.最高的預(yù)期報酬率為8％
C.最高的標準差為15％
D.最低的標準差為10％
最新試題
計算A與B方案的標準差；
投資決策中用來衡量項目風險的，可以是項目的（）。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風險組合，則下列說法中正確的有（）。
市場上有兩種有風險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權(quán)平均風險的有（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
計算該組合的期望報酬率；
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
計算A與B方案的期望報酬率；
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點的是（）。