A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
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A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
A.不同到期期限的債券無法相互替代
B.到期期限不同的各種債券的利率取決于該債券的供給與需求
C.長(zhǎng)期債券的利率等于在其有效期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值
D.長(zhǎng)期債券的利率等于長(zhǎng)期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)之和
A.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
B.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
A.X、Y點(diǎn)
B.XR曲線
C.RY曲線
D.XRY曲線
最新試題
投資決策中用來衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
判斷A和B方案哪個(gè)好？
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說法中正確的有（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）