A.曲線上的點均為有效組合
B.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
C.兩種證券報酬率的相關系數(shù)越大,曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報酬率的標準差越接近,曲線彎曲程度越小
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甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算,投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。
A.X、Y點
B.XR曲線
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.在確定是否對證券進行投資時,以報價利率為評判的依據(jù)
B.有效年利率大于等于報價利率
C.報價利率不變時,有效年利率隨著每年復利次數(shù)的增加成比例遞增
D.有效年利率和報價利率同向變化
A.17908
B.17623
C.7908
D.7623
最新試題
A證券的預期報酬率為12%,標準差為15%;B證券的預期報酬率為18%,標準差為20%。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線,有效邊界與機會集重合,以下結論中正確的有()。
計息期利率等于()。
關于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
判斷A和B方案哪個好?
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)是0.2,計算組合的標準差。
市場上有兩種有風險證券x和y,下列情況下,兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有()。
計算A與B方案的標準差;
下列有關證券組合投資風險的表述中,正確的有()
關于方差、標準差與變異系數(shù),下列表述正確的有()。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和20%。無風險報酬率為6%,某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產,其余的90萬元全部投資于風險組合,則下列說法中正確的有()。