A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關,而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
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A.預期報酬率的概率分布越窄,投資風險越小
B.預期報酬率的概率分布越窄,投資風險越大
C.預期報酬率的標準差越大,投資風險越大
D.預期報酬率的變異系數(shù)越大,投資風險越大
A.資本 市場線的橫軸是標準差,證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合,而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風險報酬率
A.投資組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關,而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關
C.資本 場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.在運用資本資產(chǎn)定價模型時,某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零,說明該資產(chǎn)風險小于市場風險
A.總期望報酬率為9.6%
B.總標準差為18%
C.該組合點位于資本場線上M點的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
最新試題
下列有關證券組合投資風險的表述中,正確的有()
投資決策中用來衡量項目風險的,可以是項目的()。
下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中,正確的有()
甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算,投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。
計息期利率等于()。
下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中,不正確的有()。
下列關于永續(xù)年金的說法中,正確的有()。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和20%。無風險報酬率為6%,某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產(chǎn),其余的90萬元全部投資于風險組合,則下列說法中正確的有()。
遞延年金具有如下特點()。
下列關于證券市場線的說法中,正確的有()。