A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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你可能感興趣的試題
A.兩種證券的投資組合不存在無(wú)效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大,方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下,應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度
A.貨幣政策變化
B.國(guó)家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購(gòu)
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合,所以報(bào)酬最大
D.一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢
最新試題
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和20%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%,某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合,則下列說(shuō)法中正確的有()。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中,正確的有()。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算,投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中,正確的是()。
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中,屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是()。
遞延年金具有如下特點(diǎn)()。
證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資,甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是()。
計(jì)算A與B方案的期望報(bào)酬率;
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
判斷A和B方案哪個(gè)好?