A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現值與遞延期無關
D.年金的終值與遞延期無關
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A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風險資產與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
A.預期報酬率的概率分布越窄，投資風險越小
B.預期報酬率的概率分布越窄，投資風險越大
C.預期報酬率的標準差越大，投資風險越大
D.預期報酬率的變異系數越大，投資風險越大
A.資本 市場線的橫軸是標準差，證券市場線的橫軸是β系數
B.斜率都是市場平均風險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產組合，而證券市場線適用于單項資產和資產組合
D.截距都是無風險報酬率
A.投資組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關
C.資本 場線反映了持有不同比例無風險資產與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.在運用資本資產定價模型時，某資產的β系數小于零，說明該資產風險小于市場風險
A.總期望報酬率為9.6％
B.總標準差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側
D.資本 場線的斜率為0.2
最新試題
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
關于方差、標準差與變異系數，下列表述正確的有（）。
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0．3。根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
市場上有兩種有風險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有（）。
投資決策中用來衡量項目風險的，可以是項目的（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
計息期利率等于（）。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產，其余的90萬元全部投資于風險組合，則下列說法中正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關系數是0．2，計算組合的標準差。