A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場線反映了持有不同比例無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場風(fēng)險(xiǎn)
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A.總期望報(bào)酬率為9.6％
B.總標(biāo)準(zhǔn)差為18％
C.該組合點(diǎn)位于資本場線上M點(diǎn)的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度
最新試題
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
市場上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。
判斷A和B方案哪個(gè)好？
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。