多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中,正確的有()。

A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低


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3.多項(xiàng)選擇題投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的,可以是項(xiàng)目的()。

A.預(yù)期報(bào)酬率
B.各種可能的報(bào)酬率的概率分布
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.預(yù)期報(bào)酬率的方差

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中,正確的有()

A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.變異系數(shù)度量的單位期望報(bào)酬承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題計(jì)息期利率等于()。

A.有效年利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
B.報(bào)價(jià)利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積
C.報(bào)價(jià)利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
D.(1+有效年利率)1/m-1

最新試題

判斷A和B方案哪個(gè)好?

題型:?jiǎn)柎痤}

計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差;

題型:?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某優(yōu)先股,前3年不支付股利,計(jì)劃從第4年初開始,無(wú)限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10%.則該優(yōu)先股的價(jià)值為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合,以下結(jié)論中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和20%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%,某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合,則下列說(shuō)法中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算,投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列事項(xiàng)中,能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題