A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
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A.不同到期期限的債券無(wú)法相互替代
B.到期期限不同的各種債券的利率取決于該債券的供給與需求
C.長(zhǎng)期債券的利率等于在其有效期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值
D.長(zhǎng)期債券的利率等于長(zhǎng)期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)之和
A.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
B.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
A.X、Y點(diǎn)
B.XR曲線
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.在確定是否對(duì)證券進(jìn)行投資時(shí)，以報(bào)價(jià)利率為評(píng)判的依據(jù)
B.有效年利率大于等于報(bào)價(jià)利率
C.報(bào)價(jià)利率不變時(shí)，有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加成比例遞增
D.有效年利率和報(bào)價(jià)利率同向變化
A.17908
B.17623
C.7908
D.7623
最新試題
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本 市場(chǎng)線的比較，下列說(shuō)法正確的有（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
有一項(xiàng)年金，前2年無(wú)流入，后5年每年年初流入500萬(wàn)元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，正確的是（）。
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中，正確的是（）。