A.有效年利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
B.報價利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積
C.報價利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
D.(1+有效年利率)1/m-1
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A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額/折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額/折現(xiàn)率
C.無限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計算出終值
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預(yù)付年金終值系數(shù)
A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關(guān)
D.年金的終值與遞延期無關(guān)
A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A.預(yù)期報酬率的概率分布越窄,投資風(fēng)險越小
B.預(yù)期報酬率的概率分布越窄,投資風(fēng)險越大
C.預(yù)期報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大,投資風(fēng)險越大
D.預(yù)期報酬率的變異系數(shù)越大,投資風(fēng)險越大
最新試題
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中,正確的有()。
關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù),下列表述正確的有()。
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
判斷A和B方案哪個好?
遞延年金具有如下特點(diǎn)()。
計算A與B方案的期望報酬率;
計息期利率等于()。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元,期限為5年,假定年利息率為12%,每年復(fù)利兩次。已知(F/P,6%,5)=1.3382,(F/P,6%,10)=1.7908,(F/P,12%,5)=1.7623,(F/P,12%,10)=3.1058,則第5年末可以收到的利息為()元。
計算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差;
關(guān)于證券市場線和資本 市場線的比較,下列說法正確的有()。