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A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
最新試題
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）。
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說(shuō)法中正確的有（）。
證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6％的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，正確的是（）。
遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。
計(jì)算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；