單項選擇題期貨交易中最糟糕的一種差錯屬于（）。
A.價格差錯
B.公司差錯
C.數(shù)量差錯
D.交易方差錯
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1.單項選擇題某公司三個月后有一筆100萬美元的現(xiàn)金流入，為防范美元匯率風(fēng)險，該公司可以考慮做一筆三個月期金額為100萬美元的（）。
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
2.單項選擇題當(dāng)期貨合約愈臨近交割日時，現(xiàn)期價格與期貨價格漸趨縮小。這一過程就是所謂（）現(xiàn)象。
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
3.單項選擇題期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于（）。
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
4.單項選擇題美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時間（）。
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時候
D.不能隨意改變
5.單項選擇題債券價格受市場利率的影響，若市場利率上升，則（）。
A.債券價格下降
B.債券價格上升
C.債券價格不變
最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題