A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同(收斂)
D.Delta中性
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A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
A.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí),期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格下降
D.不能確定
A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
最新試題
最重要和最常見的互換種類有哪些?()
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
已知如下哪些條件,則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()
根據(jù)套利收益來源的不同,互換套利可分為以下幾種類別()
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有()
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。