A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
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A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
A.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí),期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格下降
D.不能確定
A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開始的3月期
C.3個(gè)月后開始的6月期
D.上述說法都不正確
最新試題
已知如下哪些條件,則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是()
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
采取做市商制度,可以提升互換的市場(chǎng)效率。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致?()
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有()