A.互換交易在風(fēng)險(xiǎn)管理、降低交易成本等方面有著重要的運(yùn)用
B.互換市場(chǎng)的一些運(yùn)作機(jī)制
C.當(dāng)局的監(jiān)管態(tài)度
D.互換是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品
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A.利率互換
B.貨幣互換
C.股票互換
D.商品互換
A.股指期貨采用現(xiàn)金結(jié)算的交割方式
B.三大金融期貨類別中出現(xiàn)最晚
C.股指期貨規(guī)模等于股指價(jià)格點(diǎn)數(shù)乘以每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)前買入大豆現(xiàn)貨
B.當(dāng)前賣出大豆期貨
C.當(dāng)前買入大豆期貨
D.當(dāng)前賣空大豆現(xiàn)貨
A.現(xiàn)貨價(jià)格的漲幅大于期貨價(jià)格的漲幅
B.現(xiàn)貨價(jià)格的跌幅大于期貨價(jià)格的跌幅
C.現(xiàn)貨價(jià)格下跌而期貨價(jià)格上漲
D.現(xiàn)貨價(jià)格的跌幅小于期貨價(jià)格的跌幅
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）