多項選擇題在運用遠期（期貨）進行套期保值的時侯，需要考慮的問題為（）
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
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1.單項選擇題假設投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價格為3000000元。擬運用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進行3個月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標準差為0.32，該期貨收益率的季度標準差為0.78，兩個收益率的相關系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
2.單項選擇題假設投資者A于2018年10月10日進行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價為2935.00點。假設初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
3.多項選擇題假設某個遠期合約的交割價格為K，而遠期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應該怎么操作？（）
A.遠期做多
B.遠期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
4.單項選擇題假設股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
5.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風險轉(zhuǎn)移
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題