單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
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1.單項(xiàng)選擇題通過(guò)期貨價(jià)格而獲得某種商品的價(jià)格信息，這是期貨市場(chǎng)什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點(diǎn)，5個(gè)月期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個(gè)月期的期貨價(jià)格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前6個(gè)月期與1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別為3.07%與3.15%。市場(chǎng)上一種5年期國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格為992元，該證券一年期遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1001元，該債券在6個(gè)月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠(yuǎn)期合約交割之前，該合約的價(jià)值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。2年期黃金期貨的理論價(jià)格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為每克450元，其在銀行的存儲(chǔ)成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。投資者A在銀行存儲(chǔ)了1000克黃金，期限為2年。存儲(chǔ)成本的現(xiàn)值為多少元？（）
A.6590.5
B.6591.7
C.6592.5
D.6593.7
最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題