A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開(kāi)始的3月期
C.3個(gè)月后開(kāi)始的6月期
D.上述說(shuō)法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤(rùn)
A.購(gòu)買股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購(gòu)買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
A.遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)值由遠(yuǎn)期實(shí)際價(jià)格和遠(yuǎn)期理論價(jià)格共同決定
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連，而遠(yuǎn)期價(jià)值是指遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)值
最新試題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）