A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
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A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時候
D.不能隨意改變
A.債券價格下降
B.債券價格上升
C.債券價格不變
A.利率上漲時，期貨價格上升
B.利率下降時，期貨價格下降
C.利率上漲時，期貨價格下降
D.不能確定
A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項都正確
A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
最新試題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
可以從債券組合的角度為互換定價。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）