A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69
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A.保護性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價-股票買價-期權(quán)價格
B.拋補看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權(quán)費收入
A.多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格
C.空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值-期權(quán)價格
A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的
C.期數(shù)越多，計算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近
D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
最新試題
期權(quán)的價值為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險利率為每年4％，則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。