A.股票市價越高，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
B.期權(quán)到期期限越長。期權(quán)的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價格越高，期權(quán)的內(nèi)在價值越大
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A.實(shí)值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
A.1
B.4
C.5
D.0
A.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動
B.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度上漲
C.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度下跌
D.預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定
A.5
B.7
C.9
D.11
A.到期日股票價格低于41元
B.到期日股票價格介于41元至50元之間
C.到期日股票價格介于50元至59元之間
D.到期日股票價格高于59元
最新試題
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說法正確的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？