A.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風險利率
D.將期權到期日價值的期望值用無風險利率折現(xiàn)可以獲得期權價值

A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中扣除期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風險利率應采用政府債券按連續(xù)復利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計

A.較長的到期時間，能增加期權的價值
B.股價的波動率增加會使期權價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權的價值越高，看跌期權的價值越低
D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小呈正向變動，而看跌期權與預計發(fā)放的紅利大小呈反向變動

A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值一內在價值
B.未來不確定性越強，期權時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大

A.看漲期權的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權的價格不會低于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近