問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為30.5元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升35%,或者下降20%。無風(fēng)險利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理,建立一個投資組合,包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項,使得該組合6個月后的價值與購進(jìn)該看漲期權(quán)相等。如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。

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最新試題

在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。

題型:多項選擇題

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。

題型:多項選擇題

若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期,會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時間價值,價格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?

題型:問答題

利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表,并確定看漲期權(quán)的價格。(保留四位小數(shù))。股票期權(quán)的4期二叉樹單位:元

題型:問答題

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。

題型:問答題

下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有()。

題型:多項選擇題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。

題型:單項選擇題