問(wèn)答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為30元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為30．5元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升35％，或者下降20％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％。擬利用復(fù)制原理，建立一個(gè)投資組合，包括購(gòu)進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng)，使得該組合6個(gè)月后的價(jià)值與購(gòu)進(jìn)該看漲期權(quán)相等。計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
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計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說(shuō)法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
若甲投資人購(gòu)買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
若丙投資人購(gòu)買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
題型：?jiǎn)柎痤}
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
若甲投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)入時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)購(gòu)入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
題型：?jiǎn)柎痤}
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
題型：?jiǎn)柎痤}