某期權(quán)交易所2017年3月1日對(duì)A公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下:
股票當(dāng)前市價(jià)為52元,預(yù)測(cè)一年后股票市價(jià)變動(dòng)情況如下表所示:
若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
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某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元,看跌期權(quán)的價(jià)格為()元。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?
同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元,該投資組合的凈收益是()元。
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元,有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為25元,期權(quán)價(jià)格為4元,該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是()元。
甲投資人同時(shí)買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價(jià)格為5元,看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值,下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有()。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有()。
同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí),下列表述正確的有()。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56.26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為62元,到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%,則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為()元。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元,請(qǐng)根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。