計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？

在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。

甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說法中，正確的是（）。

假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。

某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元，執(zhí)行價(jià)格為25元，則該期權(quán)處于（）。

若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為62元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（）元。

如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有（）。