A.0
B.19
C.1
D.-1
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A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù),所得出的結(jié)果是不同的
C.期數(shù)越多,計算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近
D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
A.對于看漲期權(quán)而言,隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的上升,其價值也增加
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越小
C.對于美式期權(quán)來說,較長的到期時間不一定能增加看漲期權(quán)的價值
D.看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小呈反向變動
A.實(shí)值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
A.期權(quán)合約雙方的權(quán)利和義務(wù)是對等的,雙方互相承擔(dān)責(zé)任,各自具有要求對方履約的權(quán)利
B.期權(quán)出售人必須擁有標(biāo)的資產(chǎn),以防止期權(quán)購買人執(zhí)行期權(quán)
C.歐式期權(quán)只能在到期口執(zhí)行,美式期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
D.期權(quán)執(zhí)行價格隨標(biāo)的資產(chǎn)市場價格變動而變動,一般為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的60%~90%
最新試題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。
期權(quán)的價值為多少?
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8%,如果看漲期權(quán)的價格為l0元,看跌期權(quán)的價格為()元。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有()。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
甲公司股票當(dāng)前市價為20元,有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為25元,期權(quán)價格為4元,該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是()元。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56.26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為62元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升42.21%,或者下降29.68%。無風(fēng)險利率為每年4%,則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為()元。