A.保護性看跌期權的凈損益=到期日股價-股票買價-期權價格
B.拋補看漲期權的凈損益=期權費
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權費收入
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A.多頭看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權凈損益=空頭看漲期權到期日價值+期權價格
C.空頭看跌期權到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值-期權價格
A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結果是不同的
C.期數(shù)越多，計算結果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D.假設前提之一是不允許賣空標的資產
A.對于看漲期權而言，隨著標的資產價格的上升，其價值也增加
B.看漲期權的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C.對于美式期權來說，較長的到期時間不一定能增加看漲期權的價值
D.看漲期權價值與預期紅利大小呈反向變動
最新試題
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？