A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
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A.算術平均法
B.加權平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷
C.具有杠桿效應
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時，反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時，正向套利才能進行
A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
最新試題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
以下說法正確的是（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。