A.認為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合，擔心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合，擔心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合，擔心股市下跌而影響收益
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A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點
C.每點乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
A.實際的期指高于上界，進行正向套利
B.實際的期指低于上界，進行正向套利
C.實際的期指高于下界，進行反向套利
D.實際的期指低于下界，進行反向套利
最新試題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下說法正確的是（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。