A.現(xiàn)貨總價(jià)值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價(jià)值
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A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出太多股票有困難
C.買(mǎi)賣(mài)的沖擊成本較大
D.股市買(mǎi)賣(mài)通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)
B.需要用一個(gè)合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨
A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法
A.實(shí)際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利
A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
最新試題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。