A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴格復制期貨標的難以實現(xiàn)
D.交易費用
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A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風險高于平均市場風險
C.指數(shù)上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數(shù)下跌1％，股票組合上漲1.36％
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險
最新試題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。