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A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
最新試題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
以下說法正確的是（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
以下說法正確的是（）。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。