A.上證50ETF期權屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權可看做股票期權
D.上證50ETF期權可看做股指期權
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你可能感興趣的試題
A.認為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合,擔心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合,擔心股市下跌而影響收益
最新試題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
某投資基金預計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
股指期貨通??蓱糜冢ǎ?。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
以下屬于權益類期權的有()。